摘要
正确合适的投资组合是实现资产最大化的关键手段和途径。本文以现金、黄金、比特币为对象，以实现资产最大化为目标，考虑交易成本因素，构建了基于Q-learning（算法）的投资决策模型，通过智能体对投资方式的不断探索，从而得出相应的计算结果。通过与几种典型投资策略对比，论证本文提出的模型合理性和最优性，并在此基础上，进一步分析交易成本对投资策略的敏感性。研究发现投资所得资产总额对交易成本有一定敏感性，且对比特币交易成本的敏感度高于黄金交易成本的敏感度。综上，本文所提方法在相应学习策略下，对投资计划优化效果显著。
出版日期
2023-03-15
